Optimización: programación matemática y aplicaciones a la economía

Este libro tiene como objetivo el aprendizaje de la teoría a través de la resolución de ejercicios, y la aplicación de la misma a la Economía. Cada capítulo contiene los siguientes apartados: o Cuestiones teórico-prácticas. Son ejercicios tipo test, con estructuras diferentes, que permiten al usuario contrastar su nivel se comprensión de los diferentes conceptos y sus relaciones e implicaciones. o Ejercicios resueltos. Se encuentran distribuidos en varios apartados cuyo nexo está en los conceptos y resultados teóricos que encabezan cadauno de dichos apartados. Los ejercicios resueltos ayudan a clarificar los conceptos estudiados y sus aplicaciones. o Ejercicios propuestos, cuya solución se encuentra al final del texto. Sirven como autoevaluación para los alumnos. INDICE: Convexidad de conjuntos y funciones Conjuntos convexos Funciones cóncavas y convexas Propiedades de las funciones cóncavas y convexas Condiciones para la convexidad de funciones diferenciables Funciones cuasicóncavas y cuasiconvexas Condiciones para la cuasiconvexidad de funciones diferenciables Formulación y resolución gráfica de programas matemáticos Formulación de programas matemáticos Resolución gráfica de programas matemáticos Condiciones de globalidad. Teorema de Weierstrass y Teorema Fundamental de la Programación Convexa Análisis gráfico de programas ante cambios en la función objetivo o en el conjunto factible Aplicaciones Optimización sin restricciones Formulación de programas sin restricciones Condiciones necesarias de primer orden de óptimo local Condiciones de segundo orden de óptimo local Condiciones suficientes de optimalidad global Análisis de sensibilidad. Teorema de la envolvente Aplicaciones Optimización con restricciones de igualdad Planteamiento y resolución por sustitución Condiciones necesarias de primer orden de óptimo local Condiciones de segundo orden de óptimo local Condiciones suficientes de optimalidad globalAnálisis de sensibilidad. Interpretación de los multiplicadores de Lagrange Aplicaciones Optimización con restricciones de desigualdad Planteamiento y formulación Condiciones necesarias de primer orden de óptimo local Condiciones suficientes de segundo orden de óptimo local Condiciones suficientes de óptimo global Propiedades e interpretación de los multiplicadores Aplicaciones Apéndice. Programación lineal Planteamiento y formulación de un programa lineal Propiedades de un programa lineal. Soluciones básicas Teoremas fundamentales Algoritmo del simplex: matricial y en formato tabla El problema de la solución inicial Dual de un programa lineal: Propiedades Algoritmo dual del simplex Aplicaciones Soluciones a los ejercicios propuestos Bibliografía Índice alfabético

• ISBN: 978-84-9281-220-2
• Editorial: Ibergaceta
• Encuadernacion: Rústica
• Páginas: 432
• Fecha Publicación: 01/09/2011
• Nº Volúmenes: 1
• Idioma: Español